Электронные деньги (E-money)

Электронные деньги (E-money) - в настоящее время ведутся разработки электронных версий всех существующих платежных систем: наличных (бумажных купюр и монет), чеков, кредитных и дебетовых карт.
Эмитент (Issuer) - банк - член платежной системы, сертифицированный на персонализацию платежных карт; кредитно-финансовое учреждение, которое выпускает платежные карты, получает данные о транзакциях, произведенных держателями карт, осуществляет авторизацию, гарантирует оплату совершенных держателем карт транзакций и относит суммы транзакций на счета держателей карт.

Глоссарий терминов по скорингу

GAN-отчет (GAN report) - отчет, проверяющий индивидуальную эффективность или отклонение одной характеристики рейтинговой таблицы (scorecard). Этот отчет помогает определить эффективность рейтинговой таблицы (scorecard) и разницы (odds), связанной с интервалом отдельного балла.
Анализ миграции (Migration analysis) - периодический анализ изменений (улучшения или ухудшения) в качестве индивидуальных или портфеля кредитных активов. Долларовые и/или процентные движения кредитных активов по кредитным рейтингам измеряются и сопоставляются на регулярной основе, обычно ежемесячно.
Баллы для удвоения шансов (Points to Double the Odds) - мера эффективности рейтинговой таблицы. Указывает, насколько надо увеличить счет баллов для группы кредитов, чтобы получить шансы вдвое выше, чем в другой группе.
Баллы по заявлению (Application Score) - кредитный скоринг (рейтинговые баллы), получаемые заявителем только на основе информации, предоставленной в заявлении на кредит.
Баллы по поведению (Behavioural Score) - кредитный скоринг (рейтинговые баллы, получаемые на основе характеристик клиента - поведение по использованию и возврату кредита, когда его индивидуальный кредит стал частью общего кредитного портфеля).
Вес показаний (Weight of Evidence) - статистическая методология для определения линейной зависимости переменной или характеристики рейтинговой таблицы. Также используется для определения точки возврата (turnaround point) и точки без информационной ценности (no information value) для каждой переменной или характеристики (являются точками, где хорошие и плохие счета неразличимы в распределении и выше или ниже которых в распределении перевешивают хорошие или плохие счета).
Зависимость рейтингового счета от шансов (Odds to Score Relationship) - статистическая и, чаще всего, лог-линейная (log-linear) зависимость между рейтинговым счетом (score value) и связанными с ним шансами хороших и плохих.
Исключение - верхнее поле (Override (high side)) - решение отвергнуть заявление, рейтинговый счет которого выше установленного уровня отсечения (cut-off value).
Исключение - нижнее поле (Override (low side)) - решение принять заявление, рейтинговый счет которого ниже установленного уровня отсечения.
Коэффициент Джини (Gini Coefficient) - мера оценки качества скоринговой модели, использующая интегральный подход.
Кредитный скоринг (Credit Scoring) - использование числовой формулы или алгоритма для придания определенных значений специфическим блокам информации, чтобы спрогнозировать результат (credit performance - исполнение кредита).
Кумулятивный отчет отношения хороших/плохих (Cumulative Report of Good/Bad Trade-off) - отчет, используемый для определения перекрытия распределения хороших и плохих, даваемого скоринговой таблицей. Целью является отсечение максимального числа плохих заемщиков, при этом минимально затронув число хороших. Этот отчет является мерой эффективности рейтинговой таблицы и помогает аналитику оценить размер области перекрытия распределений плохих и хороших.
Обобщенная рейтинговая таблица (Generic Scorecard) - рейтинговая таблица, приобретенная у поставщика и основанная на прошлом опыте набора кредиторов.
Отчет анализа характеристик (Characteristic Analysis Report) - сравнение статистических распределений баллов или процентов атрибутов, или характеристик текущей массы заявителей в сравнении с теми, какие были в группе заявителей, использованной для начальной разработки скоринговой таблицы.

Отчет по распределению просроченных счетов (Delinquency Distribution Report)
- отчет о просроченных счетах, когда сравниваются счета, вошедшие в кредитный портфель в одно и то же время.
Подтверждающая проверка (Validation) - процедурная дисциплина в управлении скоринговыми системами, которая включает в себя регулярную и частую оценку шансов (odds) давать вклад в сумму баллов и points to double the odds. Осуществляется для всех рейтинговых таблиц, а также других статистических или экспертных моделей для определения точности, надежности и работоспособности модели.
Предположение об отвергнутых (Reject inference) - методология для определения результативности для счетов, которые были отвергнуты на основании рейтинговой таблицы или решения на основании принятой политики (кредитной организации).
Результативность (Performance) - рейтинговые таблицы используются для прогнозирования результата, например такого, как дефолт по платежу. Для того чтобы определить эффективность рейтинговой таблицы, необходимо дать определение результата. Этот результат, называемый результативностью, строго определяется и наблюдается в течение стандартного отрезка времени. Частота событий в категориях результативности, таких, как хороший, неопределенный и плохой, помогает оценить эффективность скоринга заявлений (application score).

Последняя категория, называемая исключениями, состоит из счетов, которые должны быть удалены из оценки результативности по заранее определенным критериям. Эта категория отрицательно влияет на оценку рейтинговых таблиц в силу того, что случившиеся события не включались в область рассмотрения при построении рейтинговой таблицы в область скоринга.
Сегментация (Segmentation) - выявление и выделение подгрупп населения, которые однородны по своим характеристикам внутри подгруппы, но отличаются от характеристик других подгрупп.
Специализированная рейтинговая таблица (Custom Scorecard) - рейтинговая таблица, разработанная для обеспечения требований и условий работы конкретной организации.
Стабильность населения (Population Stability) - анализ, обычно проводимый над рейтинговыми таблицами заявлений (application scorecards) каких-либо сдвигов в скоринге, обусловленных изменениями с течением времени в населении, проверенном скорингом. Изменения в населении могут происходить из-за изменений в политике, предложении продуктов, маркетинговых методов, рынка, географического распределения или экономических приливов (flux).
Статистика Колмогорова-Смирнова (K-S statistics) - максимум разности между кумулятивным процентом распределения хороших и кумулятивным процентом распределения плохих.
Сумма возможных потерь (Dollars at Risk) - расчет возможных потерь, используя текущую экспозицию (произведение вероятности дефолта и потери на дефолт).
Шансы (Odds) - отношение хороших счетов к плохим, определяемых результативностью, выражаемое в частоте и процентах.

Положение от 24 декабря 2004 г. N 266-П Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт*(173)

Национальные стандарты в области пластиковых карт

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1-2002 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Общие характеристики.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-2-2002 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 2. Карты с магнитной полосой.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2002 Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 1. Физические характеристики.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2-2002 Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами.

Часть 2. Размеры и расположение контактов.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2002 Карты идентификационные. Физические характеристики.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-2-2002 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 2. Магнитная полоса малой коэрцитивной силы.
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1-2003 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение.
8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-3-3-2003 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 3. Расположение рельефных символов на картах формата ID-1.
9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-6-2003 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 6. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы.
10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами.

Часть 6. Элементы данных для межотраслевого обмена.
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-1-2003 Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных.

Часть 1. Физические характеристики.
12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-2-2003 Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных.

Часть 2. Размеры и расположение оптической зоны.
13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-3-2003 Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных.

Часть 3. Оптические свойства и характеристики.
14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами.

Часть 4. Межотраслевые команды для обмена.

Интересные записи

Содержание раздела