Торговые системы

Для чего нужны торговые системы, как их строить и тестировать. Необходимость иметь собственную торговую систему диктуется целым рядом причин.
Для анализа рынка применяется множество методов. Порой они противоречат друг другу, особенно если относятся к разным временным масштабам. Для того, чтобы при этой разноголосице принять-таки конкретное решение нужно иметь определенные ориентиры, Такие ориентиры дает ваша ЛИЧНАЯ торговая система.
Для того, чтобы развиваться, расти в профессиональном плане, нужно овладевать новыми методами. Но отличить удачные приемы от неудачных тоже не получится без наличия ясно сформулированных правил опенки.
Работа трейдера связана с большими нервными нагрузками. При наличии четкой, вам прекрасно известной и полностью попятной системы, будет куда легче переносить неизбежные периоды неудач и не терять головы от крупных достижений.
Создание собственной торговой системы позволяет настроить ее на Ваши личные предпочтения и позволит Вам лучше освоить правила работы на рынке. Без уверенности в себе и своих действиях торги не будут проводиться единообразно. Если вы сами построите и протестируете свою систему, вам легче будет доверять ей до того, как вы начнете работать реально.
Всех трейдеров можно разделить на две группы: хаотичные и системные. Хаотичный трейдер подходит к рынку субъективно. Он верит в интуицию. Причем обычно он пренебрегает тем фактом, что развитая интуиция может базироваться как минимум на богатом опыте работы. У новичка ей просто неоткуда взяться. Хаотичный трейдер применяет много правил и старается выработать правила на все случаи жизни. Потом он так же субъективно выбирает из них те, что подходят в данный момент Он эмоционален. Причины совершения сделок меняются лень ото дня и при этом применяются самые разные индикаторы.
Системный трейдер скучен и неэмоционален (но крайней мере в работе). Он объективен и любит доказательства в виде статистики или хотя бы математики. Пользуется всегда одними и теми же "ключевыми" индикаторами. Часто работая по многим рынкам, пользуясь при этом теми же самыми приемами. Часто оснащением технического трейдера являемся набор правил со многими исключениями и исключениями из исключений. Торговые правила трудно протестировать и трудно подвести итоги. Трейдинг в таком виде - искусство.
Много примеров, написанных для пакета MetaStock. Правила написания и функции, используемые в MetaStock не рассматриваются.

Построение системы. Основные вопросы при создании системы
Что такое торговая система
Что такое торговая система 2
Семь правил построения торговой системы
Позитивное ожидание
Малое количество правил
Устойчивость системы
Варьирование торговых лотов
Контроль риска, управление капиталом и диверсификации
Механистичность системы
Применимость системы
Выбор валюты
Выбор валюты 2
Влияние данных фундаментальною анализа
Влияние данных фундаментальною анализа 2
Выбор временных интервалов
Выбор индикаторов
Следовать ли тренду
Следовать ли тренду 2
Диагностика тренда
Скользящие средние
Индикатор ADX
Индикатор ADX 2
Индикатор RAVI
Алгоритм Зельдина
Алгоритм Зельдина 2
Использование фигур технического анализа
Комбинации свечей при построении системы
Выбор лота
Выбор лота 2
Открытие позиций
Открытие позиций 2
Закрытие позиции
Установка стоп - лосса
Установка стоп - лосса 2
Стратегии выхода
Стратегии выхода 2
Использование комментаторов

Coздание торговых систем
Что такое оптимизация торговой системы
Пример торговой системы
Пример торговой системы 2

Создание торговой системы в MetaStock
Основные понятия
Окна для записи торговой системы
Окна для записи торговой системы 2
Опции окна системного тестирования
Ввод правил для открытия и закрытия позиции
Использование окна функций (Paste Function)
Использование функции Alert()

Параметры системы
Ввод переменных Opt
Ввод переменных Opt 2
Введение остановов
Прерывания (Breakeven)
Изменчивость (Inactivity)
Максимальная потеря (Maximum loss)
Уровень прибыли (Profit Target)
Отслеживание (Trailing)
Добавочные параметры торговой системы
Добавочные параметры торговой системы 2
Добавочные параметры торговой системы 3
Параметры отчета о результатах тестирования
Параметры отчета о результатах тестирования 2
Выбор валюты
Выбор валюты 2
Выбор валюты 3
Выбор валюты 4
Окно контроля процесса оптимизации
Окно контроля процесса оптимизации 2
Окно контроля процесса оптимизации 3

Краткий отчет (Summary Report)
Общие сведения
Описание колонок раздела «Краткий отчет» (Summary Report).
Описание колонок раздела «Краткий отчет» 2

Систематический отчет (System Report)
Вызов систематического отчета
Страница Results Report
Страница Results Report 2
Страница Results Report 3
Страница Trades Report (Отчет по торгам)
Страница Equity Report (Отчет по капиталу)
Страница Equity Report (Отчет по капиталу) 2
Системная страница (System Page)

Торговые системы на основе конвертов
Построение конвертов
Построение конвертов 2
Построение конвертов 3
Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера
Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера 2
1-й метод изменения торговой системы
2-й метод изменения торговой системы
3-й метод изменения торговой системы
4-й метод изменения торговой системы
5-й метод изменения торговой системы
Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов
Базовый вариант
Сглаживание RSI
Система на основе RSI 2
Система на основе RSI 3
Система на основе RSI 4
Учет запаздывания разворота RSI
Использование RSI для закрытия позиции
Простые торговые системы на основе осцилляторов
Система на основе RSI
Системы ни основе STOCHASTIC
Системы на основе STOCHASTIC 2
Системы на основе STOCHASTIC 3

Модификация систем
RSI и тренд
RSI и тренд 2
Стохастика и тренд
Стохастика и тренд 2
Дивергенция в качестве основы торговой системы
Дивергенция RSI
Дивергенция RSI 2
Дивергенция RSI 3
Дивергенция RSI 4
Дивергенция стохастики
Дивергенция стохастики 2
Дивергенция стохастики 3
Дивергенция стохастики 4
Дивергенция %R
Выводы





Лекции по Microsoft Access 2000 здесь
Руководство по программному пакету ERwin здесь