Стохастика и тренд



Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому осциллятору, получим следующие формулы:

* Тренд

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S)

Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)<opt2 AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Close Short: Ref(Stoch(5,3), -1)<= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)

* Канал

Enter Long: Ref(Stoch(5,3),-1)<= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False

Close Long: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3)<opt2 AND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60<S)<Mov(C, 120, S)) = False

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)) = False

Close Short: Ref(Stoch(5,3) -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False

Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене. Полученные результаты представлены в таблицах: 6.12 и 6.13.

Таблица 6.12. Результаты тестирования «трендового» STOCH

Profit

total

Win

Av w/l

MIDD

Opt1

Opt2

Chf

-593

15

4

1,32

1111


8

92

Eur

766

17

12

3,54

304

8

92

Gbp

294

5

3

2,08

442

8

96

Jpy

193

3

1

2,95

648

8

96

Содержание раздела