Системы на основе STOCHASTIC



Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1).

Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:

N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики.

N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 - медленная).

N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,

N4- метод используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).

Формула для %К имеет следующий вид.

%K=100*[(С-L)/(H-L)], где

C - цена закрытия,

L - самый низкий уровень цены за период N1,

Н - самый высокий уровень цены за период N1.

%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3 периодов сглаженным методом N4.

О

сциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.

Правила построения торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI.

В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом:

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20

Close long: Stoch(5,3) < 20

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80

Close short: Stoch(5,3) > 80

Содержание раздела