Лекции по биржевой торговле

Глава 15 Анализ и проектирование торговых сессий



Предмет. Возможен анализ торговых сессий с помощью диаграммной техники, выявление топологии,  преобразования торговых сессий с различными целями. Например, возможен анализ торговой сессии по частям с помощью метода разделения систем с очень большим числом переменных. Торговая сессия может быть разделена на соответствующее число малых подсистем. Затем каждая подсистема анализируется и рассчитывается отдельно, как если бы остальные подсистемы не существовали. После этого частные решения объединяются в общее решение для всей системы. Возможно решение обратной задачи. По заданным макрохарактеристикам торговой сессии строится протокол (упорядоченное множество транзакций между участниками). Применение обратных задач синтеза и проектирования торговых сессий: построение учебных (идеальных) торгов для решения множества учебных задач; разработка и отладка индикаторов технического анализа на идеальных рыночных состояниях торговых сессий; разработка и отладка средств финансового надзора с помощью построенной с помощью задач синтеза библиотеки видов и типов манипуляций.

Общий вид торговой сессии:




Анализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессий                                                         

                                                                                                                           

Анализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессий                                                         

                                                                          

Анализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессий                                                                                                                                                                                                                      

                     

          

                                                                                                              

Анализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессийАнализ и проектирование торговых сессий

Анализ и проектирование торговых сессий                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                          

Анализ и проектирование торговых сессий                                                                                                                                                                                                                            

                                                                           

Анализ и проектирование торговых сессий                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                    

          

                                                                                               

Анализ и проектирование торговых сессий 2
Матрицей инциденций C графа торговой сессии: = 1, если j дуга инциндентна 1-й вершине и исходит из нее; -1, если j дуга инциндентна 1-й вершине и заходит в нее; 0, если j дуга не инциндентна 1-й в...
Анализ и проектирование торговых сессий 2
- количество бумаг на рынке (в очереди заявок) при открытии; - количество бумаг на рынке (в очереди заявок) после первой сделки; - количество бумаг на рынке (в очереди заявок) после n сделки; - ко...
Анализ и проектирование торговых сессий 3
(2-сделка) + = , + = , + = ; - = , - = , - = ; - - - = ; + + + = ; = , = , = , где = цены, по которым участники покупали или продавали соответствующие количества бумаг....
Анализ и проектирование торговых сессий 4
(3-сделка) - = , = , = ; + = , = , = ; - = ; + = ; = , где = цены, по которым участник покупал соответствующие количества бумаг....
Анализ и проектирование торговых сессий 5
Задача о максимальном потоке. Пусть вершина диаграммы является источником, а другая – стоком. Величины объемов , определенных на дугах диаграммы, называются потоками в дугах. Потоки в дугах не пре...
Анализ и проектирование торговых сессий 6
Широкое применение в анализе больших систем имеет метод диакоптики (декомпозиции). Слово «диакоптика» образовано от двух греческих слов: «диа» - посредством, и «копто» - разрезать. Таким образом,...
Анализ и проектирование торговых сессий 7
Далее строится еще одна диаграмма, имеющая отношение к исходной диаграмме. Эта n+1 диаграмма называется диаграммой пересечений. Каждую поддиаграмму можно заменить одной вершиной, или другими слова...
Анализ и проектирование торговых сессий 8
Идея метода диакоптики заключается в том, чтобы провести расчет большой диаграммы без обращения к уравнениям этой диаграммы. При таком методе рассчитываются только отдельные подсети, влияние котор...












Содержание раздела