Заключение


Есть только два типа приемлемых ценовых серий, пригодных для це­лей компьютерного тестирования торговых систем:

(1) серии цен на отдельные контракты и

(2) непрерывные фьючерсные серии.

Серии от­дельных контрактов — это единственный жизнеспособный подход, если используемая методология учитывает цены только за четыре или пять последних месяцев (ограничение, которое исключает большинство технических подходов). Таким образом, непрерывные фьючерсы пред­лагают наилучшую альтернативу для решения большинства задач. До тех пор пока можно избежать использования цен непрерывных фью­черсов для процентных вычислений, этот тип ценовых серий будет да­вать точные результаты (соответствующие реальной торговле) и одно­временно — преимущество наличия единственной серии для каждого рынка. И снова я хочу предостеречь от использования серий типа бес­срочных при компьютерном тестировании. Если ваша цель — это це­новые серии, которые будут точно отражать торговлю фьючерсами, бессрочные фьючерсы, скорее, будут создавать искажения, чем помо­гать избежать их.



Содержание раздела