Глава 1   Глава 2   Глава 3   Глава 4   Глава 5   Глава 6



Средняя результативность набора параметров


Отыскание средней результативности набора параметров требует преж­де всего определения полного списка всех наборов параметров, кото­рых нужно протестировать. Затем проводятся тесты для всех выбран­ных наборов параметров, и средний результат для всех протестирован­ных наборов используется в качестве показателя потенциальной резуль­тативности системы. Этот подход является жизнеспособным, посколь­ку вы всегда можете наугад выбрать параметр из широкого диапазона значений. Если вы сделаете такой выбор достаточное количество раз, ваша итоговая прибыль будет равна среднему результату набора пара­метров. Важный момент состоит в том, что этот средний результат дол­жен быть вычислен для всех наборов параметров, а не лишь для тех на­боров, которые доказали свою прибыльность. Обратите внимание, что трейдер все-таки может выбрать для будущей торговли оптимизирован­ные наборы параметров (вместо выбранных случайным образом), но оценка результативности системы будет основываться на средней ре­зультативности для всех протестированных наборов (что эквивалентно процессу случайного выбора).

Слепое моделирование, возможно, подходит наиболее близко к воспроизведению обстоятельств торговли, осуществляемой в реальной жизни. Однако средняя результативность набора параметров, возмож­но, не менее консервативна и имеет то преимущество, что требует на­много меньше вычислений. Оба подхода предоставляют жизнеспособ­ные процедуры для тестирования систем.

Одно важное предостережение: в рекламе торговых систем термин «результаты моделирования» (simulated results) часто используется в ка­честве эвфемизма для оптимизированных результатов (вместо того, что­бы подразумевать результаты, основанные на процессе слепого моде­лирования (blind simulation)). В таких случаях весомость, придаваемая результатам, должна быть равна количеству денег, которые вам не жал­ко выбросить, т.е. нулю. Часто встречающееся неправильное употреб­ление и искажение результатов моделирования детально исследуется в следующем разделе.