Таблица 19.1.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕН НЕПРЕРЫВНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЮНЬСКОГО И ДЕКАБРЬСКОГО КОНТРАКТОВ НА ЗОЛОТО ($/ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ)*
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) (5) |
(6) |
(7) |
|
Дата |
Контракт |
Реальная |
Спред между Совокупный |
Нескорректированные |
Цены |
|
иена |
ближайшим и корректирующий |
непрерывные |
непрерывных |
||
|
следующим фактор |
фьючерсы |
фьючерсов |
|||
|
контрактами |
|||||
|
в точке замены |
[кол. (3) + кол. (5)] [кол. (6) + 30,70] |
||||
|
5/27/92 |
июнь 1992 |
338,20 |
338,20 |
368,90 |
|
|
5/28/92 |
июнь 1992 |
337,00 |
337,00 |
367,70 |
|
|
5/29/92 |
июнь 1992 |
336,40 |
336,40 |
367,10 |
|
|
6/1/92 |
декабрь 1992 |
343,60 |
-5,90 -5,90 |
337,70 |
368,40 |
|
6/2/92 |
декабрь 1992 |
345,20 |
-5,90 |
339,30 |
370,00 |
|
11/27/92 |
декабрь 1992 |
334,00 |
-5,90 |
328,10 |
358,80 |
|
11/30/92 |
декабрь 1992 |
334,30 |
-5,90 |
328,40 |
359,10 |
|
12/1/92 |
июнь 1993 |
339,00 |
-4,10 -10,00 |
329,00 |
359,70 |
|
12/2/92 |
июнь 1993 |
339,80 |
-10,00 |
329,80 |
360,50 |
|
5/27/93 |
июнь 1993 |
381,40 |
-10,00 |
371,40 |
402,10 |
|
5/28/93 |
июнь 1993 |
378,30 |
-10,00 |
368,30 |
399,00 |
