ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 4


Глава 1 Глава 2 Глава 3

Результатом тестирования является сводный лист
результатов, содержащий информацию о прибылях и убытках, включая
данные о максимальных убытках, количестве сделок, проценте удачных
(прибыльных) сделок.
Удовлетворительные результаты тестирования, как правило, становятся
основой для оптимизации торговой стратегии. Задачей оптимизации
является выработка, определение наиболее эффективного применения
правил, представляющих собой торговую стратегию. Это в наибольшей
степени относится к индикаторам, индексам, другим методам
технического анализа, образующим торговую систему. С практической
точки зрения, оптимизация торговой системы сводится к проведению
тестирования различных вариантов использования показателей на
одном массиве информации. Хорошим примером процесса оптимизации
выступает система скользящих средних, основанная на применении короткой
и длинной средних. Предположим, что начальными значениями
периодов короткой и длинной средних были 9 и 18 дней. Более того, торговая
система, состоящая из указанных средних, уже была протестирована
и дала определенные результаты. Самое время задаться вопросом
о том, в какой степени эта система может быть улучшена? Ответ на
этот вопрос подсказывает оптимизация, которая из заданного набора
значений для короткой и длинной скользящих средних позволяет выбрать
наиболее эффективное соотношение.
Оптимизация торговой системы фактически заканчивает этап ее
лабораторного существования. Следующим важным шагом в жизни
торговой системы становится ее практическое применение. Необходимо
отметить, что оно требует выполнения определенных правил, среди
которых особо выделяется необходимость следования сигналам, подаваемым
торговой системой. Отслеживание этих сигналов позволяет
наилучшим образом понять поведение системы в условиях реального
рынка, для которого могут быть характерны затяжные периоды низкой
ликвидности или резкие всплески волатильности. Практические
решения системы дают возможность оценить реальный уровень риска,
возникающий при ее использовании. Более того, практическое применение
торговой системы нуждается в постоянной фиксации с целью
проведения сравнительного анализа с результатами предварительного
тестирования. Наиболее важными показателями в этом случае являются;
максимальные потери, максимальная прибыль, количество
проведенных сделок, количество прибыльных/убыточных сделок и пр.
Данные показатели сопоставляются с результатами тестов. При этом
все значительные отклонения в лучшую или худшую сторону должны
быть максимально четко объяснены. Только после этого можно принимать
какие-либо решения относительно общей эффективности всей
торговой системы.
Последний этап создания и развития торговой системы связывается
с ее улучшением, которое становится логическим завершением всех
предшествующих шагов. В данном случае совершенствование торгового
подхода основывается и зависит от всеобъемлющего понимания
используемого торгового механизма.