Что такое пирамида?
Построение пирамиды состоит в варьировании размера позиции. Например, у Вас есть стратегия, генерирующая приказ на покупку, когда рынок три дня закрывается на одном уровне. Пусть Вы не установили разрешение на строительство пирамиды. Следовательно, когда рынок будет три дня закрываться на одном уровне, будет подан приказ, и, когда в следующие три дня будут выполняться те же условия, повторного приказа не
будет. Если же Вы пирамиду разрешили, при таких условиях будет получено два последовательных приказа, первый - после первых трех дней, второй - после следующих трех дней.
В StrategyBuilder существует два способа установки разрешения на пирамиду.
Первый - Allow for different entry signal only (разрешить только для различных входных сигналов). Установка этой опции подразумевает разрешение на подачу повторного приказа по входу на рынок в том же направлении, но только, если приказ получен не тем сигналом, по которому Вы вошли в первый раз.
Второй - Allow for same and different entry signals (разрешить как для различных, так и для тех же входных сигналов). Разрешение на повторную покупку, или продажу не зависимо от того, каким сигналом сгенерирован приказ.
Что такое позиции и лимиты по ним?
В TradeStation Вы можете находиться только в одной позиции в одно время. Пусть вы продали 10 контрактов, - вы находитесь в короткой позиции.
Затем Вы закрываете свою короткую позицию (покрываете 10 контрактов), - Вы вне рынка. Теперь Вы покупаете 10 контрактов, Вы в длинной позиции. Каждая транзакция меняет Вашу позицию или ее размер. Если Вы после этого продадите 5 контрактов. Вы останетесь в длинной позиции, но размер этой позиции будет только 5 контрактов.
Лимиты по позициям позволяют Вам контролировать максимальное количество открытых входов, которое можно позволить для одной позиции, сколько контрактов можно использовать в одной позиции, хотите ли Вы выходить из позиции в конце каждого торгового дня.
Установка Maximum open entries per position позволит Вам определить максимальное количество входов, которое позволит Вам сделать TradeStation. Каждый раз, когда сигнал генерирует приказ на вхождение (в длинную или короткую), это регистрируется. Такая установка используется только в случае строительства пирамиды. По умолчанию, ограничение стоит на 50 вхождении, закрытые позиции вычитаются из общего количества.
Установка Maximum contracts/shares per position определяет максимальный размер позиции в количестве контрактов (акции). Если Вы установите 50.000, значит, что Вы можете держать позицию в 50.000 контрактов не зависимо то того, за сколько входов вы их накопили. Ликвидированные контракты вычитаются из размера позиции. При генерации приказа TradeStation учитывает это ограничение, и ордера выводятся так, чтобы этот лимит не был превышен.
