Пилим сук, на котором сидим


Проблема с подходом «оптимальная F», или фиксированной долей вашего счета, в том, что как только вы приходите в движение, то начинаете катить­ся слишком быстро. Позвольте мне обосновать свою точку зрения: если ва­ша средняя сделка приносит $200 и вы имеете 10 сделок в месяц и добав­ляете 1 контракт на каждые $10,000 прибыли, потребуется 50 сделок или 5 месяцев, чтобы добавить этот первый дополнительный контракт. Затем потребуется только 2.5 месяца, чтобы перейти от 2 к 3 и приблизительно 7 недель, чтобы подняться до 4 контрактов; 5 недель, чтобы подскочить до 5; один месяц, чтобы достичь 6; 25 дней — до 7; 21 день — до 8 контрактов.

Восемнадцатью днями позже вы имеете 9 контрактов, а через 16.5 дня тор­гуете лотом из 10 контрактов.

Затем происходит катастрофа, как это, конечно, и должно произойти. Теперь вы забрались на конец ветки и сидите там с большим количеством открытых контрактов. Хотя сук трещит, когда вы вытягиваете первую большую проигрышную сделку (в 3 раза больше среднего числа $200, или $600, на контракт, помноженные на 10 в лоте, т. е. $6,000), вы все же еще не отдали обратно рынку $10,000. Так что вы продолжаете торговать лотом из 10 контрактов и в последующей сделке теряете еще $6,000. Теперь в двух сделках вы опустились на $12,000 из ваших активов в $100,000.

Следующая сделка — также проигрышная, уже третья подряд, и при среднем выигрыше/проигрыше в $200, помноженном на лот из 9, которым вы теперь торгуете, теряете еще $1,800 (давайте округлим до $2,000). Те­перь вы просели на $14,000.

Тем временем «более умный» трейдер снижается быстрее, чем вы, уре­зая по два контракта на каждые $5,000 убытков, так что при первом попа­дании он (или она) отступает к 8 контрактам, теряя только $2,400 и избе­гая повторного попадания на $6,000, и так далее.