Глава 1   Глава 2



Взгляд на волатильность S&P 500 6


Взгляд на волатильность S&P 500 6

 

Рисунок 4.13 Тест по сделкам шорт: понедельник.

 

Проницательный и думающий трейдер должен бы задать вопросы, на­пример: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо проявляют себя с 50-процент­ным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше дер­жать позицию в более бычьи/медвежьи дни?»