Глава 1   Глава 2



Взгляд на волатильность S&P 500


Применима ли эта концепция к S&P 500?

Хотя не может быть никаких сомнений в том, что эта техника работает с 50-процентной экспансией волатильности, мы можем значительно ее улучшить. Как? Используя кое-что, о чем мы уже знаем, — воздействие TDW. Следующий набор данных показывает, как работают прорывы вола­тильности по дням недели для S&P 500. Выход с рынка — такой же, как в примере с бондами, показанном ранее. Очевидно, в некоторые дни торго­вать лучше, чем в другие. Рисунки с 4.8 по 4.12 показывают сигналы на по­купку по дням недели, а рисунки с 4.13 по 4.17 показывают сигналы на про­дажу по дням недели.

Взгляд на волатильность S&P 500

 

Рисунок 4.8 Торговля по понедельникам.