Глава 1   Глава 2



Рынок не игра в орлянку 9


Хотя вы, возможно, не захотите слепо следовать этим торговым датам, мы, конечно же, хотели бы иметь информацию об этих критически важных периодах торговли, потому что в результате этого мы получаем определен­ное преимущество в игре — ведь мы знаем, когда наиболее вероятно может произойти сильный курсовой рост ценных бумаг.

Таблица 6.6 Лучшие TDM для S&P 500 за 1982-1998 гг.

Кол-во

%

Средняя

TDM

$ прибыли

сделок

выигрышей

сделка

Проседание

6

48,787

166/97

58

293

13,025

7

54,212

168/212

60

322

6.100

8

51,312

175/102

68

293

10,675

19

64,162

145/84

57

442

8,187

20

55,600

110/60

54

505

11,825

21

70,875

75/48

64

945

7,750

22

42,375

61/40

65

694

10,075

Таблица 6.7 Лучшие TDM для казначейских бондов за 1977-1998 гг.

Кол-во

%

Средняя

TDM

$ прибыли

сделок

выигрышей

сделка

Проседание

8

38,375

230/128

55

166

7,125

18

46,562

231/132

57

201

12,656

19

43,593

195/116

59

223

12,343

20

30,131

148/84

56

292

7,093

21

31,562

106/59

55

297

7,406

22

21,687

76/49

64

285

7,250