Это приносит деньги в размере $73,468 при 80-процентной точности в 651 сделке. В среднем система делает $7,000 в год и требует вложения $13,000, что означает доходность 70 процентов годовых. Проседание составляет лишь $10,031, что довольно хорошо для такой базовой системы. Есть некоторая проблема в том, что средняя прибыль на сделку всего $112.86, а она должна быть выше. Набор использованных данных охватывает период с 1990 г. по август 1998 г.
У вас есть какие-нибудь соображения относительно того, как нам удалось оттяпать такой приличный кусок? Давайте пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of Week — торговый день недели), чтобы увидеть, что происходит, если мы в определенные дни только покупаем или только продаем. Чтобы дать вам разобраться в этом, на рисунках 4.2 — 4.6 показаны покупки для каждого дня недели, а затем продажи для каждого дня, наконец, мы собираем лучшие дни покупки/продажи в рабочую модель, с помощью которой можем реально торговать.
Приведенные данные указывают, что лучшие дни для покупки вторники и четверги, в то время как лучшие продажи происходили по средам и четвергам.
