Таблица 4.2 Добавление к максимуму или вычитание из минимума
|
Процент |
Прибыль, |
Число |
Средняя |
||
|
Товарные фьючерсы |
покупка/продажа |
$ |
сделок |
Процент |
прибыль |
|
Говядина |
70 |
17,012 |
191/456 |
41 |
37 |
|
Свинина |
110 |
141,288 |
278/608 |
45 |
232 |
|
Хлопок |
90 |
46,945 |
150/357 |
42 |
131 |
|
Кофе |
60 |
120,573 |
36/86 |
41 |
1,402 |
|
Апельсиновый сок |
110 |
60,825 |
261/582 |
44 |
104 |
|
Соя |
80 |
99,563 |
444/1,022 |
43 |
97 |
|
Фунт стерлингов |
120 |
175,506 |
295/698 |
42 |
251 |
|
Золото |
130 |
57,600 |
198/504 |
39 |
114 |
|
Мазут |
60 |
43,117 |
168/435 |
38 |
99 |
|
Бонды |
90 |
154,968 |
290/605 |
47 |
256 |
|
Standard & Poor's 500 |
100 |
80,787 |
569/225 |
40 |
141 |
Эта концепция делает деньги, но если выбирать лучшее, она работает не столь хорошо, как прибавление (или вычитание) используемого значения к цене (из цены) закрытия. Простой способ сравнения результатов состоит в определении размера средней прибыли на сделку. При методе «ориентация на закрытие» — это $327 на сделку, а при технике «прибавление к максимуму» и «вычитание из минимума» — $313.
Следующий набор тестов рассматривает прибавление процентной величины от сегодняшнего диапазона к завтрашнему открытию и дает сигналы к покупке на этом уровне. Вычитание значения, полученного на основе процента от сегодняшнего диапазона, из цены открытия дает сигнал к занятию позиций шорт. Результаты показаны в таблице 4.3.
