Глава 1   Глава 2



Прорывы волатильности — прорыв моментума 3


Таблица 4.2 Добавление к максимуму или вычитание из минимума

Процент

Прибыль,

Число

Средняя

Товарные фьючерсы

покупка/продажа

$

сделок

Процент

прибыль

Говядина

70

17,012

191/456

41

37

Свинина

110

141,288

278/608

45

232

Хлопок

90

46,945

150/357

42

131

Кофе

60

120,573

36/86

41

1,402

Апельсиновый сок

110

60,825

261/582

44

104

Соя

80

99,563

444/1,022

43

97

Фунт стерлингов

120

175,506

295/698

42

251

Золото

130

57,600

198/504

39

114

Мазут

60

43,117

168/435

38

99

Бонды

90

154,968

290/605

47

256

Standard & Poor's 500

100

80,787

569/225

40

141

Эта концепция делает деньги, но если выбирать лучшее, она работает не столь хорошо, как прибавление (или вычитание) используемого значения к цене (из цены) закрытия. Простой способ сравнения результатов состоит в определении размера средней прибыли на сделку. При методе «ориента­ция на закрытие» — это $327 на сделку, а при технике «прибавление к ма­ксимуму» и «вычитание из минимума» — $313.

Следующий набор тестов рассматривает прибавление процентной ве­личины от сегодняшнего диапазона к завтрашнему открытию и дает сигна­лы к покупке на этом уровне. Вычитание значения, полученного на основе процента от сегодняшнего диапазона, из цены открытия дает сигнал к за­нятию позиций шорт. Результаты показаны в таблице 4.3.