Глава 1   Глава 2



Прорывы волатильности — прорыв моментума 2


В этой таблице я использовал процент, даже превышающий 100, приме­няемый к предыдущему дневному диапазону, который привязывался к закры­тию: вычисленное значение прибавлялось при покупке и вычиталось при продаже. В этом примере, а также для всех показанных результатов, стопы не использовались, и всегда была открытая длинная или короткая позиция.

Эта таблица показывает только лучший процент волатильности, прибав­ляемый при покупке и вычитаемый при продаже. Подчеркну, в данных для таблицы 4.1 мы прибавляли (вычитали) коэффициент, или фильтр волатиль­ности, к цене (из цены) закрытия предыдущего дня. Возьмем, к примеру, го­вядину: если цена взлетала выше предыдущего закрытия на 70 процентов от диапазона предыдущего дня, то мы покупали и продавали в шорт на уровне 50 процентов от диапазона дня, который вычитался из цены закрытия.

Далее, посмотрите на стратегию покупки на следующий день (завтра), определяемую прибавлением процента вчерашнего диапазона ко вчераш­нему максимуму, или вычитанием той же величины из вчерашнего мини­мума — для сигнала на продажу (см. таблицу 4.2).

Прорывы волатильности — прорыв моментума 2