Глава 1   Глава 2



Другие применения данной концепции 4


Еще один способ, который я использовал в торговле и с помощью которо­го делал деньги, это ждать закрытия S&P 500 вниз в пятницу. Тогда я поку­паю в понедельник на открытии плюс максимум пятницы минус значение ко­лебания открытия в пятницу. В качестве поддержки я использую закрытие бондов в пятницу выше, чем 15 дней назад. Представленные здесь результаты получены с использованием выхода через катапультирование и с применени­ем стопа на уровне $2,500. Говоря практическим языком, я выхожу с рынка на цене открытия минус величина колебания, если эта величина не очень вели­ка. В этом случае я признаю поражение, если цена идет глубже самой низкой цены, замеченной в день накануне открытия длинной позиции. Охваченный период времени — с 1982 г. до марта 1998 г. Это - самая успешная техника внутридневной механической торговли, какую я только знаю.

 

Другие применения данной концепции 4

 

Рисунок 8.4 Применение наибольшей величины колебания при покупке по понедельникам после закрытия вниз.

Ей не требуются ни котировочная машина, ни программное обеспече­ние, ни постоянные телефонные звонки вашему брокеру. Как только сце­нарий выполняется (облигации выше, чем 15 дней назад, а пятница закры­вается вниз), вы покупаете на следующий день по цене открытия плюс зна­чение колебания покупки в пятницу. Конечно, для этого не требуется никакого большого умения, нужно только желание терпеливо дожидаться сделок и смелость, заключать их (см. рисунок 8.4).

Подобные стратегии торговли могут быть разработаны с использовани­ем концепции GSV для всех рынков — только сначала обязательно опреде­лите верные сценарии для покупок и продаж. Мои любимые сценарии: дни недели, информационные потоки с сильной корреляцией, сезонные коле­бания, рыночные фигуры и перекупленные/перепроданные рынки.