Основные этапы циклического анализа данных 4


Предполагается, что чем больше значение F-коэффициента, тем более значимым является рассматриваемый цикл. Действительно, при отсутствии в ценовых рядах периодической зависимости с данным периодом средние значения колонок периодограммы не должны существенно разли­чаться между собой. В этом случае дисперсии средних значений колонок и строк периодограммы будут представлять собой близ­кие величины, а F-коэффициент не должен существенно отличать­ся от единицы. Если же для исходных данных характерна циклич­ность, то дисперсия средних значений колонок будет превышать дисперсию средних значений строк исследуемой периодограммы, а F-коэффициент будет существенно больше единицы. Таким об­разом, величина F-коэффициента может служить мерой статис­тической значимости анализируемого цикла.

Тест χ2 проверяет статистическую надежность фазы вероятно­го цикла. В этом тесте строки периодограммы ценового ряда раз­биваются на семь равных отрезков и подсчитывается число цено­вых максимумов, появляющихся в каждом отрезке в разных стро­ках периодограммы. В случае идеального цикла все максимумы должны попасть в центральный отрезок; будет наблюдаться вы­сокая дисперсия распределения максимумов, а по отрезкам она должна равняться нулю. При отсутствии цикла максимумы дол­жны быть распределены по отрезкам равномерно и дисперсия числа максимумов в отрезках будет низкой. Следовательно, отно­шение дисперсии числа ценовых максимумов в реальном случае к дисперсии максимумов, вычисленной для полностью случайного поведения цен, также можно использовать для проверки стати­стической надежности проверяемых циклов.

Методы статистического исследования значимости возможных циклов показывают, как сильно проявляется периодичность сре­ди случайных колебаний цен, и исключительно важны для того, чтобы понять, насколько успешным может быть практическое использование данных закономерностей.





Содержание раздела