Основные этапы циклического анализа данных 3


Для проведения следующих тестов необходимо построение так называемой периодограммы — формы расположения данных, час­то применяемой в циклическом анализе. Периодограмма пред­ставляет собой таблицу, в которой зарегистрированные ценовые данные располагаются в колонках, число которых равно периоду исследуемой циклической зависимости. Число строк данной таб­лицы определяется длиной исследуемого ценового ряда и пока­зывает, сколько периодов может повторяться в данный вероятный цикл. Обычно для каждой строки и каждой колонки периодограм­мы вычисляются средние значения.

F-коэффициент для периодограммы равен отношению диспер­сии средних значений колонок периодограммы к дисперсии сред­них значений строк этой периодограммы.