Скользящие средние 2


Более того, не всегда возмож­но даже сделать предположение о применимости в данном кон­кретном случае той или иной модели трендовой составляющей в движении цен. В подобной ситуации в ряде случаев могут с ус­пехом применяться методы сглаживания ценовых кривых.

Простейшим инструментом выявления трендов путем сглажи­вания ценовых рядов являются скользящие средние. Простое скользящее среднее значение какого-либо параметра определяется как среднее арифметическое значений данного параметра за по­следние N интервалов времени. Хотя скользящие средние могут быть вычислены для временных рядов любых рыночных парамет­ров, наиболее используемыми являются скользящие средние цен. Далее по умолчанию мы будем вести речь именно о них. В качестве усредняемых значений цены, как правило, выбираются цены за­крытия на используемом временном интервале, однако возможны и другие варианты, например средневзвешенные ценовые значе­ния. Термин «скользящая средняя» означает, что эта величина непрерывно изменяется во времени с изменением набора усред­няемых значений. График скользящей средней обычно наклады­вается на базовый ценовой график (рис 3.24—3.27).





Содержание раздела