Глава 1   Глава 2   Глава 3   Глава 4   Глава 5   Глава 6



Выбор степени сжатия данных.


Обычно рыночные данные поды­тоживаются по временным периодам, таким как N-минутные (например, 5, 15, 30, 60 или 90-минутные), дневные, недельные, месячные, квар­тальные или годичные интервалы. В каждом случае все цены внутри вре­менного периода сжимаются в одно значение — обычно среднее или последнее значение для данного интервала. В этом смысле каждой вре­менной рамке соответствует определенная степень сжатия данных. Дан­ные наименее сжаты в случае 5-минутных интервалов и сильнее всего при годичных интервалах. Сжатие сглаживает ценовые изменения внут­ри данного интервала, поскольку всему массиву ценовых «тиков» внут­ри интервала ставится в соответствие одно значение.

В анализе циклов важно выбрать правильный уровень сжатия. Есть два основных правила при выборе правильного сжатия: если цикл по­вторяется более 250 раз на отрезке данных, используйте большее сжа­тие (например, возьмите дневные данные вместо часовых). С другой стороны, если цикл повторяется менее 15 раз, используйте меньшее сжатие (например, возьмите дневные данные вместо недельных). Палее следует обзор характеристик основных типов сжатия и возможных про­блем, связанных с ними.