Глава 1   Глава 2   Глава 3   Глава 4   Глава 5   Глава 6



Возможные модификации базовых систем следования за трендом


Исходя из опыта двух последних десятилетий, можно предполагать, что даже простые системы, такие как пересечение цены и скользящей сред­ней или системы пробоя, будут, вероятно, оказываться прибыльными, если с их помощью торгуют непрерывно на широком спектре рынков и в течение значительного промежутка времени (например, 3-5 лет или дольше). Однако простота таких систем является одновременно как плюсом, так и минусом. В конце концов, правила этих систем, возмож­но, слишком просты, чтобы быть адекватными широкому разнообразию возможных рыночных ситуаций. Даже будучи в итоге прибыльными при длительном применении, простые системы следования за трендом бу­дут в типичном случае периодически подвергать трейдера угрозе рез­ких потерь. Кроме того, естественная склонность многих, если не боль­шинства, пользователей подобных систем состоит в том, чтобы отказы­ваться от избранного подхода в течение периода убыточности торгов­ли. В результате они пропускают возможность открытия прибыльных позиций, что ведет к итоговым убыткам, даже если система демонстри­рует прибыльность на длительных периодах ее использования.

В этом разделе мы обсудим некоторые из главных путей модифи­кации базовых систем следования за трендом, ведущих к повышению их результативности. Для простоты большинство иллюстраций будет основано на уже ранее описанной простой системе пробоя. Тем не менее, те же типы модификации могут быть применены и к другим ос­новным типам систем следования за трендом.