Глава 1   Глава 2   Глава 3   Глава 4   Глава 5   Глава 6



Шаг 4: сглаживание данных


Сглаживание с целью устранения ошибок в данных. Этот тип сглаживающей процедуры необходим только тогда, когда данные могут содержать ошибки, например резкие выбросы цены, не соответствую­щие реальному рынку. Если данные не содержат ошибок, то данный тип сглаживания можно не применять. Наиболее популярным методом сгла­живания при работе с данными, содержащими ошибки, является сгла­живание по трем точкам. При этой процедуре оригинальные данные конвертируются в свою трех точечную скользящую медиану — из трех точек выбирается средняя по величине, а максимальная и минимальная величины отбрасываются. Таким образом, ошибочные выбросы цены будут проигнорированы и не войдут в преобразованный ценовой ряд. Конечно, этот метод будет удалять и реальные трехдневные максиму­мы и минимумы. Если представляется возможным, предпочтительно кор­ректировать данные «вручную» и полностью избегать данного метода.