Определения


День с широким диапазоном. Это день, в который коэффициент волатильности VR (volatily ratio) превышает k (например, k = 2,0). VR равен сегодняшнему истинному диапазону, деленному на истинный ди­апазон прошедшего периода в N дней (например, N = 10).

Сигнальный диапазон (PTR — Price trigger range). Диапазон, определяемый самым высоким из истинных максимумов и самым низ­ким из истинных минимумов на интервале в N1 дней до последнего дня с широким диапазоном плюс N2 дней после него. Заметьте, что PTR не может быть определен, пока не пройдут N2 дней после дня с широ­ким диапазоном. (Если N2 = 0, PTR будет определен после закрытия торгов в день с широким диапазоном.) PTR будет заново определяться всякий раз при появлении нового дня с широким диапазоном (т.е. спу­стя N2 дней после подобного события).



Содержание раздела