Модель 2


Отсчет разгонных дней от подтвержденных сигналов показан на графике цифрами. В данном случае правило подтвержде­ния также устраняет все семь ложных сигналов.

Конструкция торговых систем — предмет постоянных поисков ком­промисса. Преимущества использования условий подтверждения заклю­чаются в том, что они значительно уменьшают количество ложных сиг­налов. Однако следует отметить, что правила подтверждения также об­ладают и нежелательным побочным эффектом — они будут задерживать открытие позиции после получения прибыльного сигнала, снижая, таким образом, доход от прибыльных сделок. Например, на рис. 17.9-17.11 можно заметить, что правила подтверждения приводят к худшим ценам для сделок, соответствующим в базовой системе сигналу к покупке за июнь 1992 г., сигналу к продаже за август 1992 г. и сигналу к покупке за июнь 1993 г.


Рисунок 17.11.

ПРИМЕР  МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАКАО

Условия подтверждения будут приносить пользу до тех пор, пока снижение прибыли из-за задержки поступления сигнала более чем компенсируется избежанием убытков. Система, включающая прави­ла подтверждения, не всегда будет давать лучшие результаты, чем ее ба­зовый вариант, но при правильной конструкции она будет значительно результативнее на протяжении длительного периода ее использования.



Содержание раздела