Глава 1   Глава 2   Глава 3   Глава 4   Глава 5   Глава 6



Иллюстрированный пример


Чтобы проиллюстрировать, как работает система, мы представим тор­говые сигналы на графиках фьючерсов на сахар за период с января 1993 г. по апрель 1995 г. Заметьте, что графики представляют непре­рывные фьючерсы, соответствующие ценовым сериям, использованным для генерации сигналов. Как будет подробно рассказано в следующих двух главах, непрерывные фьючерсы обычно представляют собой наи­более приемлемые ценовые серии для использования в торговых сис­темах. Всего представлено четыре графика, причем каждый из них пе­рекрывается с предыдущим графиком на один-два месяца.

Сигналы обозначены буквами В (покупка) и S (продажа). Кроме того, показаны два типа сигналов:

Сигналы, не обведенные в рамку, сгенерированны системой, когда N1 и N2 равны нулю. (Другими словами, PTR определен истинными минимумом и максимумом самого дня с широким ди­апазоном.)

Сигналы, обведенные ромбиками, сгенерированы системой при Nl = 4 и N2 = 2. (Другими словами, PTR определен истинным диапазоном цен, охватывающим интервал, начинающийся за че­тыре дня до дня с широким диапазоном и заканчивающийся че­рез два дня после него.)

Во многих случаях оба набора значений параметров дадут идентичные сигналы. В некоторых случаях, тем не менее, вторая версия системы станет включать сигналы позже или вовсе этого не будет делать. (Про­тивоположная ситуация никогда не возникнет, поскольку PTR, основан­ный на N1 = 4 и N2 = 2, будет иметь, как минимум, такую же ширину, что и PTR, основанный на N1 = 0 и N2 = 0. Таким образом, любой пробой более позднего PTR окажется пробоем исходного РТR, но не наоборот.)

Прежде всего, мы исследуем торговые сигналы, сгенерированные для той версии системы, где N1 и N2 равны нулю (на графике обозна­чены буквами, не обведенными в рамку). Следовательно, на данный момент мы не берем в рассмотрение сигналы, обведенные ромбиками.


Таблица 18.1. СПИСОК НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ

k

N1

N2

1

1,6

0

0

2

1,6

3

0

3

1,6

6

0

4

1,6

0

3

5

1,6

3

3

6

1,6

6

3

7

1,6

0

6

8

1,6

3

6

9

1,6

6

6

10

2,0

0

0

11

2,0

3

0

12

2,0

6

0

13

2,0

0

3

14

2,0

3

3

15

2,0

6

3

16

2,0

0

6

17

2,0

3

6

18

2,0

6

6

19

2,4

0

0

20

2,4

3

0

21

2,4

6

0

22

2,4

0

3

23

2,4

3

3

24

2,4

6

3

25

2,4

0

6

26

2,4

3

6

27

2,4

6

6