Глубина пробоя.


Сигнал к торговле принимается, только если рынок совершает определенное минимальное движение от не­которого уровня (например, от цены, на которой получен сиг­нал). Величина этого движения может измеряться как в абсолют­ном выражении, так и в процентах. На рис. 17.9 показаны все торговые сигналы, сгенерированные стандартной системой про­боя при N = 12. Кроме того, выделены сигналы, подтвержден­ные следующим образом: для подтверждения требовалось, что­бы цена закрытия пробивала максимум (минимум) предшеству­ющих N дней по крайней мере на 2%. Заметьте, что в этом при­мере, хотя правила подтверждения приводят к небольшому ухудшению уровня чувствительности системы, они устраняют все семь ложных сигналов. (Сигналы к покупке, следующие за неподтвержденными сигналами к продаже, также исключены, поскольку в этих точках система уже в длинной позиции. По­добным образом сигналы к продаже, следующие за неподтвер­жденными сигналами к покупке, также исключены, поскольку в этих точках система уже в короткой позиции.)