Глава 1   Глава 2   Глава 3   Глава 4   Глава 5   Глава 6



Скользящие средние 3


Например, скользящая средняя (и, как подразумевается, тренд) считается повышающейся, если сегодняшнее ее значение выше вчераш­него, и понижающейся, если сегодняшнее ее значение ниже.

Заметьте, что данное определение повышающейся скользящей сред­ней равнозначно простому условию, что сегодняшняя цена закрытия выше цены закрытия торговой сессии N дней тому назад. Почему? По­тому, что вчерашняя скользящая средняя отличается от сегодняшней скользящей средней только в том, что она включает цену закрытия N дней тому назад и не включает сегодняшнюю цену закрытия. Следова­тельно, если сегодняшняя цена закрытия выше цены закрытия N дней тому назад, то сегодняшняя скользящая средняя будет выше вчерашней скользящей средней. Аналогичным образом понижающаяся скользящая средняя эквивалентна условию, что сегодняшняя цена закрытия ниже цены закрытия N дней тому назад.

Сглаживающие свойства скользящей средней достигаются за счет появления лага в информации. Поскольку скользящая средняя по оп­ределению равна среднему значению прошлых цен, развороты графи­ков скользящих средних всегда будут отставать от соответствующих изменений в исходных ценовых рядах.


Рисунок 3.43.

СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ

НА РЫНКЕ С ВЫРАЖЕННОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ:

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ДЕКАБРЬ 1994

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ 3

Примечания: «Покупай» - 10-тиковое повышение скользящей средней от ее минимума. «Продавай» — 10-тиковое понижение скользящей средней от ее максимума.