Насколько близко цена закрытия должна быть к дневному минимуму (максимуму), чтобы считать этот день шипом вверх (вниз)? Насколько значительным должно быть предыдущее повышение цен, чтобы рассматривать этот день как возможный шип вверх? Ответ на эти вопросы состоит в том, что не существует точных правил; в каждом случае выбор параметров является субъективным. Рис. 6.4-6.6 помогут сформировать интуитивное ощущение подобных «шипо образных» торговых дней.
Тем не менее, представляется возможным дать математически точное определение дней-шипов. Примером такого определения для шипа вверх мог бы быть день, удовлетворяющий всем ниже перечисленным условиям (определение для шипа вниз будет аналогичным):
Ht - Мах(Нt - 1 , Ht + 1) > k x ADTR,
где Ht — максимум данного дня,
Рисунок 6.3.
РАЗРЫВЫ ЦЕН: КОНЦЕНТРАТ АПЕЛЬСИНОВОГО СОКА, МАРТ 1992