Тест 6. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп- приказу на следующий день.
Эта модель покупает по стоп- приказу при пробое уровня сопротивления, определяемого недавними максимумами, и продает по стоп- приказу при пробое уровня сопротивления, определяемого недавними минимумами. Поскольку пробой определяется самим стоп- приказом, максимальный максимум и минимальный минимум рассчитываются для всех баров, включая текущий. Относительное положение закрытия и порогов пробоя используется для исключении множественных приказов в пределах бара. Если закрытие ближе к верхнему порогу, ставится стоп- приказ на покупку; если ближе к нижнему порогу, ставится стоп- приказ на продажу. Оба приказа никогда не ставятся вместе. Используя пробой ММ/ММ со стоп- приказами, удается достичь более быстрого реагирования на сигналы пробоя; системе не нужно ждать следующего бара после поступления сигнала, чтобы войти в рынок. Таким образом, вход осуществляется раньше. При такой стратегии входа ни одно значительное движение рынка не будет пропущено, как это может случиться с лимитным приказом, ожидающим отката, которого может и не быть. Впрочем, у такого входа есть значительный недостаток: невыгодная цена открытия позиции. При покупке по стопприказу во время движения рынка высока вероятность того, что вход будет достигнут по цене пробоя, а не отката.
Параметр n оптимизировался как обычно; лучшее значение в пределах выборки — 95; прибыльные значения — от 65 до 100. Годовая прибыль составила 8,7%. Это лучше, чем в тесте 4, но хуже, чем в тесте 5. Большая чувствительность системы дала некоторые преимущества, но не столь большие, как ожидание коррекции для входа по более выгодной цене.
Процент выгодных сделок составлял 41%, и средняя сделка приносила $430 прибыли. Вне пределов выборки система работала гораздо хуже, как и следовало ожидать при низкой прибыли и плохих статистических показателях в пределах выборки. Модель теряла в среднем $798 на сделке, прибыльных сделок было около 37%. Большая часть прибылей достигнута до июня 1988 г., а убытки были постоянными с января 1992 г.
Все валютные рынки, кроме евродоллара, принесли прибыль за период выборки. На рынках иены, немецкой марки и канадского доллара система получила доходность от 30 до 50%. Также получена умеренная прибыль на рынках нефтепродуктов. Прибыль на рынке кофе составила 21,2% в пределах выборки и 61,8% вне ее пределов. Кроме того, выгодной была в обоих случаях торговля лесом.
