Результаты базовой системы





В табл. 15- 1 приведены результаты работы МССВ. Порог был установлен достаточно высоко, чтобы сеть не генерировала никаких выходов. Эта таблица идентична табл. 14- 1 при оптимальных значениях фиксированной защитной остановки и целевой прибыли. В таблице: ВЫБ — асть образца данных (В — в пределах, ВНЕ — вне пределов выборки); ПРИБДЛ — общая прибыль длинных сделок, в тысячах долларов; ПРИБКР — общая прибыль коротких сделок, в тысячах долларов; Ф.ПРИБ — фактор прибыли; ДОХ % — прибыль в процентах годовых; Р/ПРИБ — годовое соотношение риска/прибыли; ВЕР — ассоциированная вероятность статистической достоверности; СДЕЛ — число сделок на всех рынках в составе портфеля; ПРИБ% — процент прибыльных сделок; $СДЕЛ — средняя прибыль/убыток со сделки; ДНИ — средняя длительность сделки в днях.
Между эффективностью системы в пределах и вне пределов выборки существует очевидная взаимосвязь. Средняя сделка принесла убыток $1581 в пределах и $1580 вне пределов выборки; процент прибыльных сделок на обеих выборках составил 39%. Соотношения риск/прибыль составили —1,46 в пределах и —1,45 вне пределов выборки.