Что мы узнали?





• Теоретически солидные, изящные и привлекательные модели не обязательно хорошо работают на реальном рынке.

• Исключение: рынок S&P 500 был прибылен и в предыдущем, и в настоящем исследовании.
Если модель работает, то работает очень выгодно. Как было сказано ранее при исследовании поведения S&P 500 и других рынков, можно легко и быстро обнаружить последовательности сигналов, точно предсказывающих максимумы и минимумы.

• Следовательно, необходимы специализированные выходы, рассчитанные на систему, которая при срабатывании весьма точна, но в случае ошибки приводит к большим убыткам.

Видимо, рынок со временем стал менее уязвим в отношении циклических моделей, как это было с моделями, основанными на пробоях. Очевидные, явные циклы исчезают раньше, чем большинство трейдеров успевает получить в них прибыль.
Следовательно, все, что слишком гладко и привлекательно в теории, вряд ли приведет к успеху в реальной торговле.