Что мы узнали?





Лунные и солнечные явления могут иметь реальное влияние на фьючерсные рынки. В случае с солнечными явлениями такое влияние на рынок S&P 500 подтверждено. В отношении лунных явлений влияние явно ощутимо, хотя и не столь постоянно.
Астрономические явления, вероятно, стоит включать в состав сложных торговых систем, например использовать как одни из входов в нейронной сети.
Модели, основанные на подобных явлениях, нуждаются в тщательной подгонке к отдельным рынкам. В пользу этого вывода говорит то, что на индивидуальных рынках системы показывали лучшие результаты, чем при торговле портфелем.
Как другие противо трендовые модели, астрономические модели нуждаются в стратегии выходов с близко расположенными защитными остановками. Если остановка расположена верно, то в благоприятной ситуации она не срабатывает, позволяя позиции накапливать прибыль, а когда прогноз оказывается неверным, остановка быстро закрывает сделку, снижая убытки. Использование близких защитных остановок также может объяснить более высокую эффективность торговли в нашем первом исследовании (Katz, McCormick, июнь, сентябрь 1997).
• Учитывая высокую вероятность влияния солнечных и лунных циклов на ряд рынков, стоит обратить внимание на некоторые планетарные ритмы, в том числе на конфигурации и явления, рассматривающиеся сейчас только астрологией.
Методы входа влияют на модели. Например, вход по лимитному приказу не всегда приносит хорошие результаты, а вход по стоп- приказу порой улучшает эффективность. Причина этого может лежать в том, что стоп- приказ вводит элемент подтверждения начала тренда перед сделкой, что может оказаться важным для прогностической противо трендовой стратегии.