Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением и инверсией





Эта модель подобна предыдущей модели с подтверждением. Их разница состоит в том, что в моменты возможного разворота рынка проводятся дополнительные сделки. Если пересечение скользящих средних генерировало сигнал на покупку, но показатель Быстрого %К был более 75% (т.е. рынок был близок к максимуму), отдавался приказ на продажу, а не на покупку. Подобным же образом, если пересечение давало сигнал к продаже, но рынок был близок к минимуму, генерировался приказ к покупке. Эти сигналы подавались в дополнение к стандартным сигналам, подаваемым основанной на пересечении базовой моделью. Входы осуществлялись по цене открытия (тест 10), по лимитному приказу (тест И) и по стоп- приказу (тест 12).
Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 3 до 15 с шагом 3, смещения disp от 0 до 15 с шагом 1. Наилучшие результаты были достигнуты при значениях периода и смещения 15 и 12 соответственно для входа по цене открытия, для входа по лимитному приказу — при периоде 15 и смещении 8, а для входа по стоп- приказу — при периоде 12 и смещении 15.
Модель несла тяжелые убытки при всех сочетаниях выборок данных и входов. Как и в случае с сезонными моделями, инверсии не улучшили эффективность, и график изменения капитала являет собой удручающее зрелище.
В пределах выборки рынок NYFE был прибыльным при всех входах, но рынок S&P 500 давал убытки для двух видов входов и нулевую прибыль для третьего. Рынок швейцарского франка также был прибыльным в пределах выборки для всех трех входов; вне пределов выборки он принес значительную прибыль при входе по цене открытия, но в других случаях был убыточен. В общем, в результатах разных выборок наблюдается высокая неустойчивость.