Принципы функционирования АНС 29


Это дает возможность учесть как положительные, так и отрицательные признаки, влияющие на нейроны в наибольшей степени, поскольку принять во внимание слабые стороны каждой группы компаний наряду с ее сильными сторонами представляется крайне полезным. В результате получается матрица номеров синаптических весов, спроецированная на плоскость выходных параметров.

При этом каждой группе компаний (кластеру на плоскости выходных параметров) будут соответствовать некоторые группы синаптических весов. Например, одна группа может характеризоваться в целом высокой общей задолженность, другая . высокой балансовой прибылью, третья . низким оборотным капиталомв совокупности с повышенными расходами на персонал и т.д. Это позволит выявить наиболее характерные признаки отдельных групп компаний, что, в свою очередь, даст возможность описать их экономическую стратегию.

При анализе возможности банкротства исследования синаптических весов помогают определить, какие переменные доминируют в той или иной области карты банкротств. На итоговой карте для каждого нейрона синаптические веса покажут, какая переменная особенно важна при распознавании, т.е., иными словами, какой положительный или отрицательный признак в наибольшей степени отражает данный нейрон. Путем изучения синаптических весов на плоскости выходных параметров можно будет выделить не только зону банкротств и платежеспособности, но и области высокой прибыли, низкой ликвидности и т.д. Это позволит понять, как происходила группировка предприятий, и какие переменные являются наиболее важными для диагностики возможности банкротства.

Выделив с помощью синаптических весов как наибольшие, так и наименьшие значения ключевых показателей массива входных данных и сведя их в одну плоскость выходных параметров, можно получить так называемую таблицу для принятия решений об инвестициях в ценные бумаги эмитентов, или маркированную карту инвестиций, напоминающую карту платежеспособности. На такой таблице можно увидеть, что различные группы эмитентов кластеризуются в различных ее частях или зонах. Иногда резких различий между этими зонами нет, однако, таблица принятия решений позволяет упростить инвестору выбор ценных бумаг эмитентов с определенными характеристиками.