Таблица 4.3. Данные по российскому фондовому портфелю на 2002 г.
|
Тип актива |
Доходность актива, % год в рублях (прогноз) |
Риск актива, % год в рублях (прогноз) |
Вес актива в портфеле, % |
|
Гособязательства |
(16,17,18) |
(1,2,3) |
25 |
|
Корпоративные обязательства |
(20,21, 22) |
(2,4,6) |
25 |
|
Корпоративные акции |
(40,60,80) |
(20,30,40) |
50 |
Корреляционная матрица активов, построенная как точечная оценка за два последних года обработки исторических данных, сведена в таблицу 4.4:
