Пример прогноза (USA)


Начальные условия для моделирования представлены в табл. 4.9:

 

Таблица 4.9.  Начальные условия прогнозного моделирования

 

Наименование показателя прогноза

Шифр

Начало (01 января 2002)

Стартовое значение индексов на базисе национальной валюты

акции (S&P500)

1154

облигации (TYX кумулятивный)

1.0

РЕ Ratio

37

GDP rate (GDP)

1.1%

Inflation rate (I)

2.1%

Currency exchange (J)

30.1

Стартовые доходности и риски

 

 

По акциям, % годовых

r

-16%

 

sigma

24%

По облигациям, % годовых

r

5.5%

 

sigma

0.2%

Модифицированный показатель

Шарпа

Sh(tнач)

-0.896

Инвестиционная тенденция на перераспределение капитала

номер

3

Комментарий (тенденция)

 

Отзывная