Классификация факторов с оценкой рангов


 

Проведем классификацию полученных значений факторов, т.е. сверим таблицы П3.1 и П3.2.

 

При этом ранг показателя вычисляется следующим образом:

если значения фактора точно попадают в выбранный интервал, то ранг равен единице для данного уровня показателя и нулю для всех остальных уровней;

если значение фактора лежит в зоне неуверенности, то для двух смежных классов формируются ранги, сумма которых равна единицы; вычисление же рангов идет по правилу вычисления ординаты наклонного ребра трапециевидной функции принадлежности по заданной абсциссе точки на нижнем основании трапеции. Например, для тикера ELRO капитализация составляет 55.8 млн долл. По данным таблицы П3.2 это значение характеризуется как пограничное между низким и средним.

 

Чтобы посчитать ранги, нужно провести вычисления по формуле:

 

               

то есть значение фактора признается скорее низким, чем средним.

 

Оценка рангов для факторов Cap, P/S, P/E приведена в таблице П3.3. Ранжирование для факторов P/B, ROA, ROE проведено в таблице П3.4. А ранжирование для факторов ROIC и Liquidity проведено в таблице П3.5.