ИНДИКАТОРЫ НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 2


Глава 1 Глава 2 Глава 3




где Н— максимальная цена последнего бара; Н1 — максимальная цена предыдущего бара; ТR — истинный диапазон; МА — функция скользящей средней.
Индикатор направленного движения -DМ, напротив, отражает усредненную за такое же число торговых периодов долю торгового диапазона, расположенную ниже предыдущего бара. Формула индикатора направленного движения -DМ:

-DМ = МА[(L{ - L)/ТR, если L меньше L1; -DМ = 0, если L не меньше L1.

Очевидно, что на растущем рынке индикатор направленного движения +DМ увеличивается, а индикатор -DМ уменьшается. Наоборот, на падающем рынке +DМ уменьшается, а –DМ увеличивается (рис. 5.24). При увеличении силы тренда индикаторы направленного движения расходятся друг от друга, а при ослаблении тренда — сходятся. Во время «бокового» рыночного движения оба индикатора находятся вблизи друг от друга, время от времени пересекаясь. Величина разности значений индикаторов направленного движения может служить мерой силы рыночной тенденции. Абсолютная величина такой разности, нормированной на сумму значений индикаторов, образует значение индекса направленного движения (рис. 5.25):

DХ = 100 х [(+DI) - (-DI)] / [(+DI) + (-D1)].

Пересечение индикаторов направленного движения, приводящее в этот момент к нулевому значению DХ, может служить сигналом критического ослабления предыдущего тренда, свидетельствующего о необходимости закрытия соответствующих торговых позиций. Последующее расхождение индикаторов друг от друга на определенную величину можно использовать для открытия противоположных позиций.
Чтобы сгладить колебания индекса направленного движения, чаще используют усредненный за несколько периодов индекс направленного движения (рис. 5.26):

АDХ= МА(DХ),

Если значение усредненного индекса не превышает определенного порогового значения, то можно считать, что сила текущего тренда относительно невелика и рынок находится в «боковом» движении.