Метрики ликвидности 4


BID. Взвешенный по временным интервалам наилучший спрос  

                1st best bid - Первый наилучший спрос

                2st best bid - Второй наилучший спрос

                Last best bid - Последний наилучший спрос

где Time i = интервалу времени, в течение которого наилучший спрос   не изменяется         

TRUEPRICE

Взвешенная во времени средняя истинная цена 

Если нет Цены Сделки (Trade Price), то

TRUEPRICE = Средней Цене,

если нет Средней Цены, то TRUEPRICE = Наилучшему спросу или Наилучшему предложению,

в противном случае, TRUEPRICE = Неопределено (Undefined)

Если известна Цена Сделки

если последняя цена сделки лежит между текущим наилучшим спросом и текущим наилучшим предложением, то TRUEPRICE = LAST TRADED PRICE (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СДЕЛКИ)

если последняя цена сделки выше текущего наилучшего спроса и предложения, то TRUEPRICE = наилучшее предложение

если последняя цена сделки ниже текущего наилучшего спроса и предложения, то TRUEPRICE = наилучший спрос 

если изменение спреда таково, что цена последней сделки снова лежит внутри   спреда, то TRUEPRICE = LAST TRADED PRICE (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СДЕЛКИ)