Метрики ликвидности 3


TRADEPRICE. Взвешенная во времени средняя цена сделки, учитывающая изменение цены во времени 

1st trade price - первая цена сделки,  trade price  -  вторая цена сделки,  Last trade price  -  последняя цена сделки.

VWAP. Взвешенная по объему средняя цена всех сделок 

1st trade value   - первая стоимость сделки, 2nd trade value - вторая стоимость сделки, Last trade value - последняя стоимость сделки,          Volume 1  - Объем 1, Volume 2 - Объем 2, Volume n - Объем n;  или

Метрики ликвидности 3

ASK. Взвешенное по временным интервалам наилучшее предложение

1st best ask - первое наилучшее предложение, 2st best ask  - второе наилучшее предложение, Last best ask - последнее наилучшее предложение, где Time i = интервалу времени, в течение которого наилучшее предложение не изменяется.