Метрики ликвидности


LIQUP Сводка по продающей стороне в любой момент времени:

Ask order price(цена приказа предложения),Ask order quantity   - количество приказов предложения,  Ask order weighting - вес приказа предложения,

               

Price 5% above midpoint - цена, на 5 % выше средней,         Midpoint price - средняя цена ,

средняя цена имеет вес1, цена, на 5% выше средней, имеет вес 0, любая цена между средней ценой и ценой, на 5% выше средней, имеет вес, вычисленный как приведено выше, любая цена, выше цены, на 5% выше средней, имеет вес 0 (игнорируется).

LIQDOWN Сводка по покупающей стороне в любой момент времени:

 

Bid order price - цена заявки спроса,  Bid order quantity   - количество заявок спроса,  Bid order weighting - вес заявки спроса

средняя цена имеет вес   1 , цена, на 5% выше средней, имеет вес 0, любая цена между средней ценой и ценой, на 5% выше средней, имеет вес, вычисленный как приведено выше. Любая цена, ниже цены, на 5% выше средней, имеет вес 0 (игнорируется).