Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3


RELSPREAD

Относительный спред 

                Spread               - Спред

                Mid-point price - Средняя цена

TICKSPREAD

Квант спреда

Spread            - Спред

                Minimumtick  - Минимальный квант времени

VWMARKETIMPACT

Взвешенное по объемам влияние на рынок 

Impact  - Влияние

Volume - Объем

где

Impact =

Impact =

Trade price =

цена сделки для простой сделки или средняя цена сделки в случае комбинированной сделки 

Best ask =

цена наилучшего предложения непосредственно перед совершением сделки 

Best bid =

цена наилучшего спроса непосредственно перед совершением сделки

 

volume =

объем сделки для простой сделки или 
общий объем для комбинированной сделки