Метрики изменчивости, базирующиеся на доходе 3


OPENTOOPEN

Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней первой ценой сделки (доход от открытия до открытия). 

Today’s first trade price        - Сегодняшняя первая цена сделки

                Yesterday’s first  trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки

где

First trade price

=

=

цена первой сделки текущего дня 

сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа)

внебиржевые сделки 

Если в данный день торгов нет, то OpenToOpen  Return не определен.

CLOSETOCLOSE

Доход от изменения сегодняшней последней цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход от закрытия до закрытия). 

 

Today’s last trade price        - Сегодняшняя первая цена сделки

                Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки

где

Last trade price

=

=

цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. 

Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д.