Основные особенности SMARTS 4


Возможны следующие интерпретации:

1. Значения признака являются “близостью”, то есть участников, входящих в пару, по которой было получено значение, следует считать тем более похожими, чем больше полученное значение признака.  2. Значения признака являются “расстоянием”, то есть участников, входящих в пару, по которой было получено значение, следует считать тем более похожими, чем меньше полученное значение признака. 3. Значения признака нельзя считать ни “близостью”, ни “расстоянием”.  В этом случае подсистема не может построить матрицу расстояний по значениям парного признака. Матрица попарных расстояний, построенная по значениям одного признака, позволяет сравнить поведение участников в рамках одной характеристики. Чем больше расстояние между участниками, тем менее похожими они считаются. Плоское представление позволяет проанализировать и сравнить поведение участников в рамках целого набора характеристик.  В ходе построения плоского представления решаются две основные задачи: 1. Построить матрицу попарных расстояний, наилучшим образом объединяющую в себе матрицы попарных расстояний для всех выбранных пользователем признаков. Параметры построения матрицы могут подбираться автоматически или задаваться пользователем. 2. Построить плоское представление (на экране монитора), менее всего искажающее полученную матрицу попарных расстояний. Пользователь может указать, для каких участников строить плоское представление, а также ограничить точность его построения.   Для анализа влияния выбранных пользователем признаков на размещение участника в плоском представлении служат инструменты  Круговая диаграмма и Информация об объекте. Для анализа всей матрицы попарных расстояний в совокупности служит инструмент Гистограмма расстояний. В подсистеме “Признаки поведения участников” используются признаки двух видов: внутренние и пользовательские.

                        Значения внутреннего признака (список внутренних признаков см. в приложении A) вычисляются непосредственно по информации о транзакциях участников торгов на рынках ММВБ. Внутренние признаки могут иметь параметры. Значения пользовательского признака (список пользовательских признаков) признаков см. в приложении A) вычисляются на базе внутренних признаков по формуле, которая является арифметическим выражением над внутренними признаками системы. Пользовательские признаки параметров не имеют. (Параметры могут присутствовать у внутренних признаков, на базе которых определен пользовательский.) Пользователь работает с набором пользовательских признаков, который разбит на группы и подгруппы. Каждый пользовательский признак имеет уникальное название и располагается в своих группе и подгруппе. Для каждого признака указаны единицы измерения и дано примечание. Для каждого признака можно указать, использовать ли его в ходе вычислений. Для признаков, для которых можно построить матрицу расстояний, можно указать, вычислять ли эту матрицу при расчете значений.

Подсистема “Влияние участников на ход торгов” предназначена для: Расчета оценок влияния одного, группы либо всех участников торгов на движение цены финансового инструмента на определенном промежутке времени. Финансовый инструмент и промежуток времени задаются пользователем, после чего для каждого участника вычисляется оценка влияния на цену как значение специального аддитивного настраиваемого функционала. Расчета модельного движения цены финансового инструмента при устраненном влиянии одного либо группы участников торгов. Представления результатов расчетов в графическом либо табличном виде. Подсистема также позволяет: Распечатывать графики. Автоматически настраивать функционал на выбранную группу финансовых инструментов и период торгов. Регулировать параметры всех расчетов.

Расчет функционала. Элементарные оценки. Построение функционала основано на приписывании числовых оценок элементарным действиям каждого участника (вводу заявок, снятию заявок и совершению сделок).