Состав ТДК 2


Реализованы процедуры:

принудительного выставления заявок на продажу и покупку от имени участников сделки на основе информации о первой части сделки РЕПО,

автоматического заключения сделок по обратному выкупу.

Под сделкой РЕПО понимается сделка по продаже ценной бумаги с обязательством     ее выкупа по заранее согласованной цене через определенный срок. Кроме того, сделкой РЕПО является сделка по покупке ценной бумаги с обязательством ее последующей продажи (именуемая как “обратная сделка РЕПО”);

регистрация переговорных сделок.

Торговая подсистема также осуществляет: 

сбор поступающих с рабочих мест запросов на предоставление информации о состоянии рынка,

подго­товку информации о состоянии рынка в ответ на по­ступившие за­про­сы,

отображение этой информации.

Клиринговая подсистема,  выполняет две группы задач:

отслеживание в реальном масштабе времени в ходе торгов текущих по­зиций торгующих абонентов системы по деньгам и финансовым инструментам с учетом их начальных позиций, заключенных сделок и неудовлетворенных еще заявок на по­купку и продажу финансовых инструментов;

расчет итоговых обязательств участников по окончании торгового дня.

Клиринговая подсистема модуля срочного рынка осуществляет:

расчет маржевых обязательств участников по результатам торгов;

хранение сведений об этих обязательствах;

контроль погашения обязательств в расчетный день.

Подсистема управления рисками осуществляет отслеживание в ходе торгов инструментами срочного рынка параметров, характеризующих возникающие риски (стоимостные оценки чистых позиций участников, процент открытых позиций, контролируемых участниками и т. д.) и отображение соответствующих данных на рабочем месте управляющего рисками.

Электронный депозитарий, осуществляет:

ведение депозитарных счетов как на уровне субдепозитариев дилеров,

ведение депозитарных счетов уровне депозитарных счетов клиентов в субдепозитариях дилеров,

отслеживание сведений о текущем владельце ценных бумаг,

обслуживание подготовки  размещения нового выпуска ценных бумаг,

проведение расчетов по цен­ным бумагам по итогам торгов,

проведение операций ломбардного кредитования,

выдачу выписок по депозитарным счетам,

подготовку информации по запросам абонен­тов  с  учетом полномочий  на получение информации,

подготовку данных для выплат по купонам,

подготовку данных при погашении ценных бумаг.