Корреляция подлежащего актива и опциона put 2


 

Заметим, что M{(rT-

Также M{(rT-

С переводе на язык  оценок из (7.55) это означает

 

 

Производя предельный переход при N ® ¥ в (7.56) с учетом (7.57), имеем