Корреляция подлежащего актива и опциона call 2


 

Рассмотрим два важных предельных частных случая.

 

1. Когда опцион call  в сборке с подлежащим активом со стопроцентной вероятностью попадает в деньги. Тогда К=0, r = 1, а также достигается предел (7.21). Обозначим среднеожидаемую доходность сборки за

 

               

 

веса компонент в сборке.

 

Применение (7.59)-(7.60) и (7.68) в нашем случае  дает: