При совпадении страйков обоих опционов комбинации K12 = 0, K2 = 1-K1, x2 = 
Научившись определять корелляции опционов и подлежащих им активов, мы всерьез можем задуматься о создании нового подхода к оптимизации смешанных портфелей. Подробно это обсуждается в следующей главе работы.
