Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle» 2


 

 

 

При совпадении страйков обоих опционов комбинации K12 = 0, K2 = 1-K1,               x2 =

 

Научившись определять корелляции опционов и подлежащих им активов, мы всерьез можем задуматься о создании нового подхода к оптимизации смешанных портфелей. Подробно это обсуждается в следующей главе работы.